起薪20-50万RMB的金工专业,结业后到底去做什么?
栏目:行业动态 发布时间:2022-04-25 00:43
本文摘要:本文由智友外洋mentor和智友杨茂慎老师配合创作每年都有学生咨询智友君关于Financial Engineering、Financial Mathematics、Quantitative Finance等量化领域金融硕士的情况,关于申请要求的先容有许多了。那么就业到底有多好,能吸引那么多学生申请呢,今天智友君就通过外洋学子的分享,带你深入相识一下。 这次从以下6个方面先容量化金融的就业,看看这个专业到底是不是你的菜。

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本文由智友外洋mentor和智友杨茂慎老师配合创作每年都有学生咨询智友君关于Financial Engineering、Financial Mathematics、Quantitative Finance等量化领域金融硕士的情况,关于申请要求的先容有许多了。那么就业到底有多好,能吸引那么多学生申请呢,今天智友君就通过外洋学子的分享,带你深入相识一下。

这次从以下6个方面先容量化金融的就业,看看这个专业到底是不是你的菜。01 量化金融事情的前景和收入一般来说,我们最体贴的是研究生结业后能赚几多钱?什么时候能把学费赚回来?差别国家或地域的就业形势有所差别,而量化金融方面的事情主要集中在3个地方:一是北美,代表地域是纽约、康涅狄格、波士顿、芝加哥、旧金山等几个地方。美国量化金融行业相对成熟,做量化分析的人比力多,所以竞争也就比力猛烈;结业后的年薪收入中位数或许在7万-15万美元。

二是中国大陆,如北京、上海、深圳。海内是在起步阶段,现在衍生品可以生意业务的产物比力少,期货生意业务的比力多,可是各银行、基金公司都开始逐步注意量化分析的部门,好比中金、中信、平安证券等等,都有自己的量化分析部门。也有许多学生结业后就回国了,像这种公司一般起薪在20万人民币左右。

好比:第三个地域就是香港,香港量化金融行业比力成熟,各大类型的银行在香港也有分支机构,像高盛、JP摩根、摩根斯坦利等,可以从事的岗位类型多。Quant这个职位在香港差别于美国,所做的事是帮着美国officer等做support事情,不像美国的事情更有挑战性一些。香港的薪水跟北美差不多一个水平,在60万港币左右,也有同学收入比这高。

总结来说,金工专业结业后的初始平均薪资或许在20-50万RMB(美元、港币举行了换算),而传统商科好比会计、金融、市场等专业的平均初始薪资一般是10-30万RMB。02 量化金融生长偏向有的学生会问,薪资相对那么高,以后要做的事肯定挺难吧?难不难小我私家欠好评价,大家可以看一下量化金融4个常见的生长偏向来感受一下:第一个是生意业务计谋研究,这是可能大家感受有意思的偏向。

主要的内容包罗选股,去选择美国股市几千种股票中的高预期回报的一个;择时,选择什么时候卖出,什么时候买进;套利,用统计学的方法,研究套利计谋。上课时会经常听到阿尔法和贝塔计谋。择时更多是涉及到Machine learning,像SVM、神经网络的方法。这个大偏向主要事情的时机泛起在公募基金、券商、自营生意业务部,另有资产治理公司。

第二项是衍生品订价,这个比力多在美国,好比买一个pull option,这个值几多钱是需要人去订价的,这是quant职业的人去做的一件事情。这个事情的领域对大家数学的要求很是高,好比随机历程、随机积分等,这些都要学的很是好。第三个是风险治理,主要有3个部门,market risk,如是否加息、流动性方面的risk;credit risk,好比说考量生意业务对手的信用风险;model risk泛起在较大的银行,会有自己的model risk部门,他们主要是去权衡Qunat做的模型自身的风险,模型对未来的估量不能百分比准确,模型的风险就是这个部门去考量你,相当于他们是监视做模型的小组。

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其实想做一个很是好的risk治理人员,对数学的要求也是挺高的,这对不是金融的学生比力难明。最后一个是高频生意业务,这更需要盘算机的知识,或通信网络的知识,它会用到一些金融和数学的建模,但通常庞大度很低,追求的是速度,有很小的赢收,用很大的生意业务量来获得较大的收益,这部门的基金公司在美国是收入很是很是高的,如果有很强的硬件编程能力的话,找到一个高频生意业务的职位,薪水是很高的。

03 Quant的类型从事以上偏向事情的人士被统称为Quant,到底有哪些类型Quant呢?Desk Quant主要设计直接被生意业务员使用的价钱模型,在投资银行有专门举行生意业务的楼层,直接生意业务金融产物,这种Quant会开发一些面向Trader的一个工具,如做股票生意业务的可以开发一些小端口来比力市场价钱。Research Quant就不需要坐在生意业务部门了,需要做的是读许多学术文献,读羁系机构新的羁系条例,去把这些工具反映在模型上。会不停地做新的模型,去革新新的模型,做的模型比Desk Quant的要庞大一些,融入一些新的工具进来。Statistical Arbitrage Quant,用统计的方法去自动地、不停地筛选市场参数。

好比给你2000股股票,你就不停地筛选这2000股股票,去到达你的目的。他们要做的一个是高频的法式,对大数据、机械学习很是感兴趣。Model Validating Quant做model risk事情,他们会去读法式也好、算法也好,去磨练模型是否有问题,不知道他们怎么做黑箱测试什么的,但通常来说,他们跟这些部门也不是对立的,都是为了淘汰风险,为企业盈利。Quant Developer比力偏向工程师了,他们对金融的知识少一些,对编程能力C、C++、Python、C#要求高,要到达软件工程师的一个水平。

Capital Quant主要是商业银行内部的,信用和资本模型用到的比力多。04 Quant的事情领域金融行业到底有哪些领域比力需要Quant?一般是集中在以下领域:FX-外汇。

Equities-股票和股票衍生品。Fixed Income-债券,也包罗债券衍生品。Credit derivatives也属于Fixed Income,可是量比力大,大家都把它独立出来了,主要是ABS、MBS、资产抵押债券等这些工具。

Commodities主要指期货,像黄金、原油等,这些工具都需要Quant去做订价、生意业务时机等。05 Quant常去的公司说生长偏向、事情领域,可能有的学生还以为笼统抽象,那么详细说,市场上哪些公司会提供Quant岗位呢?需求量最大的还是投行(海内一般称为券商),欧洲的那些投行也会招许多人,这些公司的岗位特点是事情量大、人为高,比力适合起步阶段,在这里接受一个很好的职业培训,有点像读一个Master,只不外换了一个更靠近实战的地方去磨炼。对冲基金,特点是会很是直接地对公司的运营发生影响,更多的模型是会被用到直接的生意业务中去,不像在银行中量化分析和生意业务部是离开的。对冲基金,因公司比力小,一般几十人,大家生意业务的比力频繁,你会看到自己的模型会实际影响到生意业务。

商业银行的Quant更偏重于风控,像小我私家贷款什么的需要一些数学模型去权衡乞贷人的违约风险、还款风险等。会计公司主要是四大,中国还没有很Quant的部门,可是美国有,跟投行一起做风险的分析、model risk评估等,相对来说进入会容易一些,坏处是以advisor的身份泛起,资助别人去做他们的业务,没法到场决议或看到你的决议去影响赢收,有的人会以为没有挑战性。软件公司,许多Quant也在举行外包了,因为Quant的收入比力高嘛,有些公司规模小,不愿请专门的Quant人员,去选择外包公司。

06 Quant需要的知识相识了Quant的职业生长,相信许多人迫不及待地想知道到底需要怎么做才气成为一个优秀的Quant!其实想成为一个及格的Quant,需要三块知识:数学、金融和编程。数学又有两方面,一是追随机历程相关,一是统计相关。

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金融主要是衍生品方面,偏会计的比力少。编程现在还不会的话可以开始学一点了,主要是MATLAB和C++,这是基础的,其实要学的远比这两个多,其他如R语言也要学一下。哥大学长推荐的书籍:以上就是量化金融专业的职业生长情况,至于学校的就业服务,其实各学校大同小异,在此不多说了。

通过这篇文章,相信大家对金工的未来就业有了比力深入的相识,喜欢这种事情的同学赶快申请准备起来吧!。


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